شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان­های بحران بانکی برای ۴۹ کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی ۲۰۱۹-۱۹۸۰ است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران­های بانکی برای ۴۹ کشور تعیین شد. تحلیل­های نموداری درخصوص تعداد بحران­ها نشان داد که حدود نیمی از بحران­های به وقوع پیوسته، طی سال­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه­های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند­های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری­زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان­های تولید ناشی از بحران بانکی می­شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی­های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان­های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می­شود.

Keywords:

بحران بانکی , تاریخ گذاری بحران , زیان در تولید , روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون