آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی
Publish place: 3rd International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering, Management and Accounting
Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 997
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
CSIEM03_174
Index date: 5 December 2022
آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی abstract
یکی از اهداف مهم بانک حفظ ثبات مالی در طی زمان است . آزمونهای بحران در نیل به این هدف بسیار کاربردی هستند. این آزمونها ابزارهای موثر در مدیریت بحران هستندکه رویدادهای مخرب احتمالی را تشخیص می دهند. روشهای متعددی برای انجام آزمون بحران وجود دارد. هدف از این مطالعه انجام یک آزمون بحران ریسک اعتباری برای یک بانک و بررسی تاثیر بحران بر سیستم اعتبارسنجی بانک است . ابتدا تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روشهای انتخاب متغیر انتخاب می شوند. در ادامه یک رگرسیون چندگانه خطی میان متغیرهای انتخاب شده و متغیر عملکرد وام دهی اجرا می شود. سپس از مدل خودرگرسیون برداری برای طراحی سناریو استفاده می شود. پس از تعیین روابط بین متغیرها شوکها به متغیرهای مستقل وارد شده و اثرات تغییر عملکرد وامدهی تحت بحران بر احتمال نکول مشتریان در سیستم اعتبارسنجی بررسی می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شوک وارد بر قیمت خانه بیشترین میزان افزایش در میانگین احتمال نکول مشتریان را در پی دارد. همچنین شوکهای وارد بر نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز تاثیر مستقیمی در افزایش میانگین احتمال نکول مشتریان تحت بحران دارند.
آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی Keywords:
آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی authors
حامد احمدنژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سیستم و بهرهوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سروش دهقانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سیستم و بهرهوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران