بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی
Publish place: 3rd International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering, Management and Accounting
Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 259
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CSIEM03_607
Index date: 5 December 2022
بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی abstract
در این پژوهش به تقریب قیمت یک اختیار خرید اروپایی مبتنی بر دارایی پایه در نزدیکی زمان سررسید به کمک روش های تقریب تحلیلی پرداخته می شود. با توجه به معادلهی دیفرانسیل جزئی بلک-شولز تعریف شده بر دامنه نامتناهی، تجزیه مساله اصلی به دو مساله بسط درونی و بسط بیرونی صورت می گیرد. در واقع تمرکز این پژوهش بر استفاده از بسط های مجانبی تطبیقی در قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی در نزدیکی زمان سررسید است. بر اساس این روش قیمت گذاری اختیار اروپایی با استفاده از یک مدل نوسان تصادفی بازگشت به میانگین سریع صورت می گیرد. یک چارچوب آزمایشی برای اعمال مستقیم بسط های مجانبی تطبیقی بر روی فرآیندهای تصادفی از نوع انتشار نیز پیشنهاد می شود.
بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی Keywords:
بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی authors
سارا بهمنی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضیات مالی دانشگاه خوارزمی تهران