الگوئی برای نمایش چشم اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ([i]MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های ۱۳۶۷ تا۱۳۹۳ استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۳ در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش­بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال ۱۳۹۳ که معادل ۱۶۴۰۴میلیون دلار است ،تنها با حدود ۵/۰ درصد خطا معادل۱۶۳۱۰ میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. ۳.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years ۱۳۶۷ until ۱۳۹۳. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for ۲۰۱۵, which was ۱۶۴۰۴ million dollars, as ۱۶۳۱۰ million dollars with a tiny error of almost ۵%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F۲۱, F۱۰, C۵۳, E۲۷.

Keywords:

واژه های کلیدی: الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت , تراز تجاری , واردات , صادرات غیر نفتی. طبقه بندی JEL : F۱۰ , F۲۱ , C۵۳ , E۲۷