احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره انفرادی با ساختار وابسته برای خسارت های با توزیع های دم سبک و سنگین
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 16، Issue: 2
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 183
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-16-2_004
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401
Abstract:
در این مقاله، مدل مخاطره انفرادی شرکت بیمه با خسارت وابسته در نظر گرفته شده و فرض می شود که بردار دوتایی متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت از یکدیگر مستقل و دارای یک تابع چگالی توام مشترک باشند. یک رابطه بازگشتی برای احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب سرمایه اولیه و تابع چگالی احتمال توام متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت با استفاده از نامساوی های احتمالی و روش استقراء محاسبه شده است. برای بررسی نتایج، مثال های عددی همراه با روش شبیه سازی در ارتباط با توزیع دم سبک پواسون دو متغیره، توزیع های دم سنگین لاگ نرمال و پارتو، تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن و تابع مفصل فرانک دو متغیره ارایه شده و نیز اثر خسارت های با توزیع های دم سنگین روی احتمال ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد.
Keywords:
Bivariate Poisson distribution , Farlie–Gambel–Morgenstern copula function , Individual risk model , Infinite time ruin probability , Light and heavy tailed distributions , احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی , تابع مفصل فارلی-گامبل-مورگنشترن , توزیع پواسن دو متغیری , توزیع های دم سبک و سنگین , مدل مخاطره انفرادی
Authors
ابوذر بازیاری
Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :