مقایسه عملکرد پیش بینی الگوهای هم جمعی آزمون کرانه ها و VAR با شبکه های عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادارتهران

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است.پیش بینی قیمت سهام جهت کسب سود از اهمیت فو قلعادهای برخوردار است. در چند دهه ی اخیر رواج و کاربردتکنیک های مدل های سریزمانی و هوش مصنو عی در مدلسازی رفتار قیمت در بازارهای مالی سبب پیشرفتدر پیش بینی این متغیر شده است. هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که از بین رهی افت آزمونکرانه ها ، VAR، شبکه عصبی مصنو عی MLP و NARX کدام یک از عملکرد پیش بینی بهتری برخوردارند.داده های مورد نیاز تحقیق به صورت روزانه طی بازه زمانی ۶ / ۹ / ۱۳۹۰ تا ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۹ می باشد. یافته های پژوهشآشکار ساخت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد، شبکه عصبی NARX جهت پیش بینی شاخص قیمت سهام؛نسبت به سایر روشها از کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین ، یافته های پژوهش نشان داد در بلندمدتبازده سهام به قیمت طلا واکنش مثبت و نسبت به نرخ ارز واکنش منفی نشان می دهد.

Keywords:

شاخص قیمت سهام , شبکه عصبی , سری زمانی