A new methodology to estimate constant elasticity of variance
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 150
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CMDE-9-4_009
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1401
Abstract:
This paper introduces a novel method for estimation of the parameters of the constant elasticity of variance model. To do this, the likelihood function will be constructed based on the approximate density function. Then, to estimate the parameters, some optimization algorithms will be applied.
Keywords:
Finance , Constant elasticity of variance , Likelihood function , Particle swarm algorithm , General relativity search algorithm , Nelder-Mead algorithm
Authors
Ali Beiranvand
Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
Karim Ivaz
Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
Hamzeh Beiranvand
Department of Electrical Engineering, Lorestan University, Khoramabad, Lorestan, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :