بررسی تاثیر نظارت مبتنی بر ریسک بر ایجاد نقدینگی در بانک های ایرانی

قرار گرفتن بخش عمده سیستم بانکی جهانی در معرض بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، قانون گذاران را بر آن داشت تا مقررات و نظارت خود را در راستای پیشگیری از مشکلات آتی افزایش دهند. با این حال، بانک ها باید به یکی از وظایف اصلی خود در اقتصاد که همان ایجاد نقدینگی است، عمل کنند. این پرسش مطرح می شود که آیا نظارت بیشتر بر بانک ها باعث افزایش نقدینگی بانکی می شود؟ هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نظارت مبتنی بر ریسک روی ایجاد نقدینگی در بانک های ایرانی است. بدین منظور، داده های ۱۵ بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی بررسی شد. برای سنجش ایجاد نقدینگی، از رویکرد برگر و بومن (۲۰۰۹) و از نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق‎شده به کل تسهیلات بانک، به عنوان شاخص نظارت مبتنی بر ریسک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر ریسک بر ایجاد نقدینگی تاثیر معنادار و مثبت دارد.

Keywords:

ایجاد نقدینگی , بازده دارایی ها , بازده سرمایه , نسبت بدهی , نظارت مبتنی بر ریسک