بررسی میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 10، Issue: 4
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 189
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-10-4_002
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1401
Abstract:
فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی میتواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخشهای اقتصاد تاثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازارهای مالی ایران شامل بازارهای سکه طلا، ارز و سهام تحلیل میشود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۹ میلادی، و به صورت ماهانه میباشد. نتایج نشان میدهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازارهای سهام و ارز داشته است. قویترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازارهای مالی در میان مدت و بلندمدت رخ داده است. اما همبستگی میان شاخص عدمقطعیت سیاست اقتصادی با بازارهای مالی عمدتا در بلندمدت و یا میانمدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .
Keywords:
Authors
پروین حسینی نیا
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :