بررسی رابطه نوسانات قیمت گواهی سپرده کالایی و حجم معاملات آتی زعفران در بورس کالای ایران
Publish place: Saffron Agronomy and Technology، Vol: 10، Issue: 2
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 160
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SAFRON-10-2_005
تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1401
Abstract:
با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش سعی در شناخت عوامل موثر بر نوسانات قیمت آن و از جمله تاثیر حجم معاملات آتی و ارتباط دوسویه بین این دو در جهت بررسی آزمون فرضیه ترکیب توزیعها MDH و فرضیه ورود متوالی اطلاعات SIAH می نماید. به این منظور از روش بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی بین دو متغیر فوق استفاده و داده ها به صورت روزانه در بازه زمانی شهریور ماه ۱۳۹۷ الی پایان شهریورماه ۱۳۹۹ اخذ شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشها و مدلهای اقتصاد سنجی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای Eviews و R صورت گرفته است. نوسانات قیمت گواهی سپرده زعفران با استفاده از مدلهای خانواده Arch استخراج گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود داشته و این رابطه دوطرفه است. نتایج آزمون BDS روی پسماند حاصل از مدلVAR بین متغیرها وجود رابطه غیر خطی بین متغیرها را نشان می دهد. نتایج آزمون علیت گرنجر غیرخطی مبتنی بر شبکه عصبی نشان می دهد که حجم معاملات آتی ها علیت نوسانات قیمت گواهی سپرده زعفران است لذا در معاملات زعفران در بورس کالای ایران، اطلاعات از بازارهای آتی به بازار نقد جریان دارد و سفته بازی در بازار گواهی سپرده زعفران نمی تواند به عنوان عامل تثبیت کننده در قیمت معاملات آتی اثرگذار باشد.
Keywords:
Authors
سید میثم جلیلی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
اکبر میرزاپور باباجان
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
بیت اله اکبری مقدم
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
آرش هادی زاده میارکلائی
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :