بکارگیری رویکرد تصمیم گیری کلامی و بهینه سازی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 11، Issue: 1
Publish Year: 1402
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 636
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFMZ-11-1_010
Index date: 11 April 2023
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری کلامی و بهینه سازی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام abstract
در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از ۱۰ شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری کلامی و بهینه سازی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام Keywords:
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری کلامی و بهینه سازی چندهدفه فازی در انتخاب سبد سهام authors
سارا بیک جانی
دانشجو، گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
حسین دیده خانی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :