تحلیل رابطه نوسانات بیت کوین و نوسانات بورس اوراق بهادار تهران در خلال اپیدمی کروناویروس (رویکرد مارکف سویچینگ بیزین ور)
Publish place: Journal of Financial Management Strategy، Vol: 11، Issue: 1
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 160
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-11-1_005
تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402
Abstract:
با ورود رمزارزها به بازارهای مالی بین المللی، مطالعه مسائل جدید پیرامون سبد دارایی افراد و ارتباط ریسک بخش های مختلف بازار مالی با یکدیگر را در میان سرمایه گذاران و محققان برجسته ساخته است. در این مطالعه به کمک داده های ماهانه از آبان ماه سال ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۴۰۰و با هدف بررسی اثرات متقابل نوسانات (ریسک) بیت کوین و نرخ ارز بر نوسانات شاخص بازار سهام ایران در سبد دارایی از رویکرد MSBVAR دو رژیم رفتاری (منطبق با قبل و بعد از وقوع اپیدمی کرونا) برای نوسانات قیمتی بیت کوین شناسایی شده و سپس اثرات تکانه بیت کوین بر شاخص بازار سهام را در خلال دو رژیم رفتاری مورد سنجش قرار داده است. نتایج پژوهش ضمن تایید انطباق رژیم های رفتاریی بیت کوین با شیوع اپیدمی کرونا، نشان می دهد که در زمان اپیدمی کرونا شاخص بازار سهام با شدت بیشتری به تکانه های بیت کوین و نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ریسک کلی سبد دارایی را افزایش می دهد.
Keywords:
Authors
محمدعلی یوسفی بهزاد فرخی
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه باهنر، کرمان
ثمینه قاسمی فر
پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه الزهرا، تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :