تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران
Publish place: Financial Management Perspective، Vol: 12، Issue: 39
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 120
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-12-39_003
تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1402
Abstract:
تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تاثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های ۱۳۸۷:۳ تا ۱۳۹۹:۴ نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.
Keywords:
Authors
سید حامد پورحسینی
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
حسین شریفی رنانی
دانشیار، گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
سعید دائی کریم زاده
دانشیار، گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :