بررسی هم حرکتی بازار انواع گوشت و عوامل اثرگذار بر آن در ایران

فرضیه هم حرکتی بیش از حد در بازارهای کالایی، بیانگر حرکات هم زمان قیمت ها است که منجر به ایجاد پیامدهای مختلفی در سمت عرضه و تقاضا می شود. این پیامدها شامل انحراف منابع از فعالیت های بهره ور در سمت عرضه و ایجاد فشارهای تورمی گسترده در سمت تقاضا است. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت گوشت ها در سبد غذایی خانوارها، هم حرکتی میان بازار انواع گوشت ها بررسی شد و میزان تاثیر مهم ترین عوامل اثرگذار بر هم حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از رویکرد ، هم حرکتی متغیر در زمان میان بازار انواع گوشت ها برآورد شد. سپس، با به کارگیری رویکرد رگرسیون چندکی میزان تاثیر مهم ترین عوامل اثرگذار بر هم حرکتی میان بازارها موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هم حرکتی میان بازارها در طول زمان تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده و در برخی از دوره ها نزولی و در برخی دیگر صعودی بوده است. بیشینه و کمینه همبستگی شرطی پویا میان بازارهای گوشت ماهی و مرغ به ترتیب ۵۸/۰ و ۰۸/۰-، میان بازارهای گوشت ماهی و قرمز به ترتیب ۴۴/۰ و ۰۲/۰ و میان بازارهای گوشت مرغ و قرمز به ترتیب ۴۶/۰ و ۰۴/۰- است. علاوه بر این، مهم ترین تعیین کننده های هم حرکتی میان بازار انواع گوشت ها شامل نرخ ارز، هزینه تولید، سیاست پولی، نا اطمینانی اقتصادی و نوسان بازار انرژی می باشند. بنابراین توصیه می شود که سیاست گذاران با لحاظ نقش این عوامل در ایجاد هم حرکتی میان بازارها در تصمیمات خود، از بروز دوره هایی باهم حرکتی شدید پیشگیری نمایند.

Keywords:

هم حرکتی , همبستگی شرطی پویا , Multivariate GARCH , رگرسیون چندکی