سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای
Publish Year: 1402
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 198
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JMIER-5-14_005
Index date: 3 June 2023
سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای abstract
هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های سه ماهه سبد سرمایه گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل محاسبه نسبت های بهینه گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت های موجود در صنایع است. بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد.
سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای Keywords:
سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای authors
محسن امیرخانلو
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آتاتورک ترکیه
سیدمهدی رضائی
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی ایران