محاسبه شاخص استرس مالی و اثرآن بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام بازار سرمایه اسلامی: کاربردی از روش هم انباشتگی حداقل مربعات پویا
Publish place: Islamic Marketing Research، Vol: 1، Issue: 1
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IMR-1-1_005
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1402
Abstract:
چکیده هدف/ سئوال اصلی: در مطالعه حاضر تاثیرات ناشی از رویدادهای استرس های مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام بازار سرمایه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۴۰۰ با استفاده از داده های ماهانه و با بکارگیری الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش: بدین منظور در این تحقیق پس از محاسبه استرس مالی در بازارهای مالی مورد مطالعه(بازار ارز، سرمایه و پول)،این شاخص ها با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) باهم ترکیب شده و شاخص کل استرس مالی (FSI) برای اقتصاد ایران محاسبه گردید. در ادامه به منظور بررسی تاثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه اسلامی از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS ) استفاده شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که در مدل برآورد شده، با افزایش یک واحد در شاخص استرس مالی، بازده صندوق های سرمایه گذاری ۰۲/۰ واحد کاهش می یابد. واژه های کلیدی: شاخص استرس مالی، حداقل مربعات معمولی پویا، صندوق سرمایه گذاری در سهام، تحلیل موئلفه اساسی
Keywords:
Authors
فرجاد بخشور
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد ارومیه
محمد سخنور
استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد ارومیه
طاهره آخوندزاده
استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه،ایران
شهاب جهانگیری
استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران