بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر شاخص های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰

در این پژوهش، تاثیر شاخص تحریم های بین المللی ، بر شاخص های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع شامل شاخص های انبوه سازی، بانک ها، بیمه، خودرو، سرمایه گذاری ها، فلزات اساسی، لاستیک، سیمان، شیمیایی، صنعت، فرآورده های نفتی، مواد دارویی، حمل ونقل، قند و شکر، برای دوره زمانی ۲۰۱۰ الی ۲۰۲۰ بررسی نموده ایم. برای این منظور از داده های هفتگی متغیرهای فوق و با استفاده روش ناهمسان واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته چندمتغیره (ام گارچ)، مدل همبستگی شرطی پویا دی سی سی - گارچ استفاده نموده ایم. بر اساس نتایج پژوهش، تاثیرگذاری شاخص تحریم با وقفه های مختلف (۱ الی ۲۹) بر شاخص های عملکردی بورس اوراق بهادار تهران با وقفه های مختلف ARCH و GARCH (۱ الی ۲۰)، با به دست آوردن ضریب های معنی دار ۰.۰۹۸۴۱۷- الی ۰.۱۳۷۳۹۸ اثبات گردید.

Keywords:

شاخص های بورس تهران , مدل همبستگی شرطی پویا , شاخص تحریم , بازار های بین المللی