سنجش عملکرد الگوریتم یادگیری کیوی عمیق در مدیریت ریسک و سرمایه با معاملات الگوریتمی هوشمند در بازار رمز ارز ها بر اساس یادگیری تقویتی مبتنی بر ارزش

امروزه معاملات الگوریتمی به کمک رایانه ها درصد قابل توجهی از معاملات بازار های مالی را شامل می شوند. توانایی رایانه ها در دریافت و پردازش اطلاعات بازار در کسری از ثانیه و انجام محاسبات و سفارش گذاری در زمان دلخواه بدون صرف هزینه انسانی، لزوم مطالعه جهت هوشمند سازی و بهینه کردن فرآیند ها در بازار های مالی را ایجاب می کند. با توجه به روندهای اخیر و استقبال گسترده و موفقیت های پی در پی استفاده از دانش هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، به کارگیری روش های مبتنی بر یادگیری تقویتی از این دانش توسط محققین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله بازار رمزارز ها به کمک فرایند تصمیم مارکوفمدلسازی گردیده و عملکرد الگوریتم یادگیری کیوی عمیق متعلق به دسته روش های مبتنی بر ارزش با معیار هایی نظیر نرخ برد، سود سالیانه، نوسان سرمایه و مقایسه با روش خرید و نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. با الگو برداری از مطالعات پیشین، ساختاری برای سنجش عملکرد روش یادگیری کیوی عمیق برای استفاده به عنوان عامل معامله گر هوشمند معرفی شد. برای انجام پژوهش پس از جمع آوری و بررسی مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع،فرضیه سازی انجام شد. سپس آزمون های مناسب با هر فرضیه تعیین شده و با مدلسازی و پیاده سازی به انجام آزمایش و نتیجه گیری پرداخته شد. با انتخاب رمز ارز بیت کوین به عنوان نمایندهبازار رمز ارز مدل یادگیری کیوی عمیق بر روی انواع بازه های بازار اعم از روند صعودی، خنثی و نزولی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ آموزش داده شد. آزمون مدل در بازه های مختلف نتایج نشان دهنده توانایی مدیریت سرمایه این روش در روند های نزولی، توانایی پیش بینی با دقت مناسب در بازه های خنثی و نامناسب بودن این مدل برای استفاده در بازه های صعودی از بازار می باشد.

Keywords:

یادگیری تقویتی عمیق , یادگیری ماشین , معاملات الگوریتمی , بازار رمزارز , مدیریت سرمایه