لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
راعی، رضا؛ باجلان، سعید؛ عجم، علیرضا (۱۴۰۰). بررسی کارایی مدل ...
راغفر، حسین، آجورلو، نرجس (۱۳۹۵). برآورد ارزش در معرض خطر ...
سینا، افسانه، فلاح، میرفیض (۱۳۹۹). مقایسه عملکرد مدل های ارزش ...
شیرکوند، سعید و فدائی، حمیدرضا (۱۴۰۱). بهینهسازی سبد سهام استوار ...
فلاح شمس، میرفیض، صادقی، امیر (۱۴۰۰). بهینهسازی پورتفوی با استفاده ...
یحیی زاده فر، محمود؛ خرمدین، جواد (۱۳۸۷). نقش عوامل نقدشوندگی ...
ReferencesAkkaya, M. (۲۰۲۱). Behavioral Portfolio Theory. In Applying Particle Swarm ...
Al Janabi, M. A. (۲۰۱۲). Optimal commodity asset allocation with ...
Al Janabi, M. A. (۲۰۱۳). Optimal and coherent economic-capital structures: ...
Al Janabi, M. A., Ferrer, R. & Shahzad, S. J. ...
Al Janabi, M. A., Hernandez, J. A. Berger, T. & ...
Altay, E. & Çalgıcı, S. (۲۰۱۹). Liquidity adjusted capital asset ...
Amihud, Y. (۲۰۰۲). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series ...
Amihud, Y. & Mendelson, H. (۱۹۸۶). Asset pricing and the ...
An, H., Wang, H., Delpachitra, S., Cottrell, S. & Yu, ...
Baillie, R. & Bollerslev, T. (۱۹۸۹). The Message in Daily ...
Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized Autoregressive conditional hetereoscedasticity. Journal of Econometrics, ...
Brennan, M.J. & Subrahmanyam, A. (۱۹۹۶). Market microstructure and asset ...
Dang, T. L. & Nguyen, T. M. H. (۲۰۲۰). Liquidity ...
Elton, E. J. & Gruber, M. J. (۱۹۹۷). Modern portfolio ...
Engle, R. (۲۰۰۴). Risk and volatility: Econometric models and financial ...
Engle, R.F. (۱۹۸۲). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the ...
Engle, R.F. (۲۰۰۲). Dynamic conditional correlation: A simple class of ...
Fabozzi, F. J., Gupta, F. & Markowitz, H. M. (۲۰۰۲). ...
Fallahshams, M. & Sadeghi, A. (۲۰۲۱). Portfolio optimization by using ...
Garcia, R., Renault, É. & Tsafack, G. (۲۰۰۷). Proper conditioning ...
Gleißner, W. (۲۰۱۹). Cost of capital and probability of default ...
Hassan, S. G. (۲۰۲۰). The funding liquidity risk and bank ...
Hatemi-J, A. Roca, E. & Mustafa, A. (۲۰۲۲). Portfolio diversification ...
Hu, J. (۲۰۲۲, March). Application of Modern Portfolio Theory in ...
Huang, D. Schlag, C. Shaliastovich, I. & Thimme, J. (۲۰۱۹). ...
Jorion, P. (۱۹۹۶). Risk۲: Measuring the risk in value at ...
Kuttner, K. N. (۲۰۱۸). Outside the box: Unconventional monetary policy ...
Li, H., Novy-Marx, R., & Velikov, M. (۲۰۱۹). Liquidity risk ...
Lintner, J. (۱۹۷۵). The valuation of risk assets and the ...
Markowitz, H. (۱۹۵۲). Portfolio Selection. The Journal of Finance, ۷(۱), ...
Marozva, G. (۲۰۱۹). Liquidity and stock returns: New evidence from ...
Martellini, L. (۲۰۰۸). Toward the design of better equity benchmarks: ...
Mendonça, G. H., Ferreira, F. G., Cardoso, R. T. & ...
Mensi, W., Hammoudeh, S., Vo, X. V., & Kang, S. ...
Messaoud, S.B. & Aloui, C. (۲۰۱۵) Measuring Risk of Portfolio: ...
Mirabbasi, Y., Nikoumaram, H., Saeidi, A., Haghshenas, F. (۲۰۱۸). Study ...
Patton, A. J. (۲۰۰۹). Copula–based models for financial time series. ...
Penza, P., Bansal, V. K., Bansal, V. K., & Bansal, ...
Pishbahar, E., Abedi, S. (۲۰۱۷). Measuring portfolio Value at Risk: ...
Raei, R., Bajalan, S., Ajam, A. (۲۰۲۱). Investigating the Efficiency ...
Sahamkhadam, M. & Stephan, A. & Östermark, R. (۲۰۱۸). Portfolio ...
Shirkavand, S., Fadaei, H. (۲۰۲۲). Robust Portfolio Optimization by Applying ...
Tran, L. T. H., Hoang, T. T. P., & Tran, ...
Vuković, M., Pivac, S., & Babić, Z. (۲۰۲۰). Comparative analysis ...
Wang, Z.R., Chen, X.H., Jin, Y.B. and Zhou, Y.J. (۲۰۱۰) ...
Yahiizadefar, M., Khorramdin, J. (۲۰۰۸). The role of liquidity factors ...
نمایش کامل مراجع