کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی (مطالعه موردی: صنعت خودرو)
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 25، Issue: 1
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-25-1_003
تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1402
Abstract:
هدف: بررسی کاربرد فیلتر کالمن برای تخمین نسبت پوشش ریسک پویا در استراتژی معاملات زوجی، هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی مقاله این است که آیا سرمایه گذاران فردی، می توانند با به کارگیری استراتژی معاملات زوجی، سود کسب کنند؟روش: در این پژوهش از روش هم انباشتگی برای انتخاب زوج سهم ها استفاده شده و بر اساس رهیافت فضا حالت و به کمک الگوریتم فیلتر کالمن، به تخمین نسبت پوشش ریسک پویا برای ارائه سیگنال های معامله پرداخته شده است. از سیگنال های معامله برای توسعه یک استراتژی معامله زوجی بین ۲۶ شرکت صنعت خودرو در بازار بورس اوراق بهادار، تهران طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است.یافته ها: با توجه به نتایج هم انباشتگی، از بین ۲۶ سهمی که برای تحلیل انتخاب شده بود، تنها ۱۶ سهم رابطه هم انباشتگی داشت. بر اساس روش فیلتر کالمن، میزان بازدهی برابر ۱۱/۰ و نسبت شارپ برابر ۰۶/۳ به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از نسبت های شارپ و نرخ رشد مرکب سالانه، نشان می دهد که استفاده از استراتژی معاملات زوجی در دوره زمانی در دست بررسی و در صنعت خودرو سودآور است. افزون بر این، برای انجام معاملات زوجی، روش فیلتر کالمن نسبت به روش هم انباشتگی برتر است.
Keywords:
Authors
محمد جواد نوراحمدی
استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
مرضیه نوراحمدی
دکتری، گروه مهندسی مالی، دانشکده، اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :