ارزیابی مدل های ریسک اعتباری بانک ها با رویکرد ویژگی های اخلاقی مشتریان

زمینه: علیرغم اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک ها و موسسات مالی، به نظر می رسد حرکت منسجم و سازمان یافته ای برای ایجاد مدل های ریسک اعتباری به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی های اخلاقی مشتریان می تواند اثر قابل ملاحظه ای در بازپرداخت تعهدات شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباری داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباری از جمله ضروریات نظام بانکی کشور به حساب می آید. رتبه بندی اعتباری مشتریان در بلندمدت باعث افزایش سودآوری؛ بهره وری بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا می شود. برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد و لحاظ نمودن ویژگی های اخلاقی مشتریان در مدل نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه ها را تسهیل می نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی برخوردار شود.   نتیجه گیری: در مطالعه حاضر با ارائه تکنیک مدل های چندسطحی، به بررسی و شرح این روش برای طراحی مدل ریسک اعتباری مشتریان بانک ها و لحاظ نمودن ویژگی های اخلاقی مشتریان به عنوان متغیر توضیحی در مدل خواهیم پرداخت. در نتیجه در یک مدل رگرسیون لاجستیک و با رویکرد چندسطحی،  لحاظ ویژگی های اخلاقی مشتریان به عنوان یک متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای توضیحی (نظیر سابقه همکاری با بانک، درآمد، نسبت های مالی مشتریان حقوقی و ...)، نقش مهمی را می تواند در بیان رفتار ریسک اعتباری ایفا نماید.

Keywords:

Credit Risk , Multi-level Models , Ethical , ریسک اعتباری , مدل های چند سطحی , ویژگی های اخلاقی