بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع
Publish place: Industrial Management Journal، Vol: 9، Issue: 3
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IMJT-9-3_004
تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402
Abstract:
سرمایه گذاری در بازار سهام همواره با این مسئله اساسی همراه بوده که دارایی نقدی چگونه بین سهام شرکت ها تخصیص یابد تا منافع سرمایه گذار را تامین کند. پژوهش حاضر تلاش میکند با ارائه دو رویکرد جدید، سرمایه گذاران را در انتخاب سبد سهام بهینه بهشکل موثرتری یاری دهد. در پژوهش حاضر رویکرد استفاده از کارایی متقاطع به جای بازده سهم ها، بهعنوان مبنای اطلاعاتی برای حل مدل حداقل میانگین انحرافات مطلق از میانگین پیشنهاد شده که در آن از شاخص های مالی بهعنوان داده اولیه برای تشکیل سبد بهره میبرد. رویکرد دیگر، الگوریتمی دو مرحله ای است که در آن هنگام استفاده از شاخص های مالی، الزام بخش بندی بازار به صنایع مختلف در کانون توجه قرار گرفته است. در انتها معیار شارپ نشان می دهد میان رویکردهای ارائهشده و روش های رایج تفاوت بارزی وجود دارد. نتایج بهدست آمده نشاندهنده عملکرد مطلوب این دو رویکرد نسبت به روش های مشابه است.
Keywords:
Authors
ارمغان علی پور جورشری
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
کیخسرو یاکیده
استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
غلامرضا محفوظی
استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :