محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تاثیرگذارند و تاثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.

Keywords:

حجم معاملات , خودرگرسیو برداری , ریزساختار بازار , فاصله زمانی معاملات

Authors

احمد پویان فر

دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

مارال دادبین

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1746766

شناسه ملی سند علمی:

JR_ACCTG-19-67_002

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:

پویان فر، احمد و دادبین، مارال،1391،محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران،https://civilica.com/doc/1746766

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of University of Tehran

Type of center: دانشگاه دولتی

Paper count: 110,584

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.