مدل چرخشی مارکف: کاربردی از بازار ارز
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,353
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_016
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
Abstract:
این مقاله درپی این است که نرخ رشد نرخ ارز را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. برآوردهای تجربی پیشنهادی می دهند که سیکل های بازار ارز توسط یک الگوی بازگشتی از انتقالات بین حالت رکود و حالت رونق (حالت پرنوسان و کم نوسان) نسبت به مدل های بازگشتی ساده برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم بهتر می تواند توصیف شوند. متغیرهای مالی و اقتصادی دارای خاصیت چرخشی و نوسانی می باشند. این تغییرات ممکن است یک تغییر منفرد یا تغییرات مکرر باشد. امروزه با توجه روش های مختلف برای بررسی های بازار های مالی، هنوز پیش بینی دقق نرخ ارز کار چندان ساده ای نیست اساس عملکرد اینگونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. اینگونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.
Keywords:
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :