بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت نفت با استفاده از روش TAR و M-TAR

در روش های سنتی، از آزمون هم انباشتگی برای توصیف رابطه بین نرخ ارز و قیمت نفت استفاده می شود. فرض اساسی در این روش تعدیل متقارن نرخ ارز در واکنش نسبت به انحراف های مثبت و منفی قیمت نفت از تعادل است، اما از آنجا که عوامل متعددی از جمله دخالت های دولت موجب واکنش های نامتقارن در نرخ واقعی ارز نسبت به قیمت نفت می شود، نتایج به دست آمده از این روش نامعتبر می شود. اما روش آستانه خود رگرسیو (TAR) و آستانه تکانه خودرگرسیو (M-TAR) یک روش منحصر به فرد در استفاده از مدل های غیر خطی و یا مدل های با فرض نامتقارن بودن در اطلاعات می باشد. در نتیجه در این مقاله در به بررسی و توضیح روش آستانه خودرگرسیو (TAR) و آستانه تکانه خودرگرسیو (M-TAR) در قالب رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز (دلار) می پردازیم و از آن برای نتیجه گیری در مورد امکان وقوع بیماری هلندی در این کشورها استفاده می کنیم.

Keywords:

نرخ حقیقی ارز , قیمت نفت , مدل خود رگرسیونی آستانه و تکانه آستانه (TAR , M-TAR) , بیماری هلندی , عدم تقارن , هم انباشتگی