مقایسه و بررسی روش های تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری اختیار معاملات آمریکاییتحت مدل پرش انتطار متناهی

فرمول بندی های انتگرالی دیفرانسیلی جزئی اغلب برای قیمت گذاری اختیار معاملات آمریکایی تحت مدل های انتشار پرشی استفاده می شود. دراین پایان نامه فرمول بندی معادلات قید شده همراه با روش های عددی حل آنها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. در ادامه شرحی بر سه روش تفاضلات متناهی و روش کار آن ها و انواع اختیار معاملات آمده است همچنین شرح مفصلی از شش روش کارآمد براساس یک فرمول بندی متمم خطی و گسسته سازی تفاضلات متناهی داده شده است. در این تحقیق آزمایشات عددی، عملکرد این روش ها را برای قیمت گذاری اختیار فروش امریکایی تحت مدل های فعالیت متناهی پرشی مقایسه می کند که این نتایج در جداولی براساس دو روش مرتون وکو در دو سطح و سه سطح گسسته سازی با سه روش متفاوت الگوریتم برنان شوارتز، جداسازی عملگر و جریمه ای برای حل مسئله متمم خطی آمده است که در آن ها عملکرد روش ها مورد مقایسه و بررسی قرارمی گیرند وبهترین روش کار معرفی می شود.

Keywords:

مدل انتشار پرشی , اختیار معامله آمریکایی , مسئله متمم خطی , روش تفاضلات متناهی , روش تکراری