یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی
Publish place: Journal of Advanced Mathematical Modeling، Vol: 8، Issue: 2
Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 146
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JAMFN-8-2_003
Index date: 7 November 2023
یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی abstract
در این مقاله با فرض ساختار دوره ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری زمانی با ساختار همبسته دوره ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحت فرض های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.
یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی Keywords:
یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی authors
روح اله رمضانی
دانشگاه دامغان
سعید رضاخواه ورنوسفادرانی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
مجید فرهادی
استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان، دامغان، سمنان، ایران