یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

در این مقاله با فرض ساختار دوره ایی برای فرآیند LARCH کلاس جدیدی از یک مدل سری زمانی با ساختار همبسته دوره ایی، واریانس شرطی و حافظه طولانی معرفی می شود. همچنین، برای این سری زمانی ساختار وابستگی درون فصلی و بین فصلی مورد مطالعه قرار می گیرد. تحت فرض های ارائه شده، سری زمانی هر فصل دارای ویژگی حافظه طولانی است. در انتها با استفاده از شبیه سازی کارایی برآوردگر R/S، در برآورد پارامتر حافظه طولانی هر فصل نشان داده شده است.

Keywords:

سری زمانی , حافظه طولانی , وابستگی دوره ایی , مدل LARCH