مقایسه ی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی

فرض نرمال بودن خطاها، یکی از فرضیات معمول در مدل های سری زمانی است اما در بعضی مواقع با مواردی مواجه می شویم که خطاها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند. در این مقاله مدل های خودبازگشتی در نظر گرفته می شوند که در آن خطاها مستقل و همتوزیع هستند و از توزیعی از خانواده های نمایی و یا وایبل پیروی می کنند. برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته، بوت استرپ و گشتاوری پارامترهای مجهول مدل های ذکر شده در حالت کلی محاسبه شده اند. همچنین با استفاده از مطالعات شبیه سازی عملکرد برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته، بوت استرپ و گشتاوری برای این نوع از مدل های سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه شبیه سازی، روش درستنمایی ماکزیمم دارای میانگین مربعات خطای بزرگ تری نسبت به سه روش دیگر در مدل های خودبازگشتی با خطاهای نامنفی است

مقایسه ی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی Keywords:

برآوردگر درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته , برآوردگر گشتاوری , بوت استرپ , مدل خودبازگشتی