ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH
Publish Year: 1395
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 183
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JQE-13-1_005
Index date: 18 November 2023
ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH abstract
پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۹۱ را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.
ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH Keywords:
مدل خودرگرسیون میانگین متحرک , مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته , توزیع واریانس , برازش مدل , قیمت برق
ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH authors
داود منظور
توانیر
مهدی یادی پور
توانیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :