بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 231
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JQE-11-2_006
Index date: 18 November 2023
بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت abstract
این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های ۱۳-۲۰۰۵ در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تاثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی است. از مهمترین علل تاثیر منفی نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که استفاده از نفت خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا، سیگنال نادرست می دهد.
بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت Keywords:
بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت authors
سید عبداله رضوی
وزارت نفت
مصطفی سلیمی فر
دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی مصطفوی
دانشگاه فردوسی
مرتضی بکی حسکوئی
دانشگاه علامه طباطبایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :