بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ
Publish place: The10th National Conference on Modern Studies and Research in Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 122
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
EMCONF10_077
Index date: 22 November 2023
بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ abstract
هدف از این پژوهش بررسی حباب قیمتی دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میباشد. روش پژوهش توصیفی- از نوع کمی، توصیفی میباشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان نمونه تعداد آنها ۱۲۲ شرکت در ۹ گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای ۹ گروه صنعتی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به شروط اعمال شده) در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ صورت پذیرفت نتیجه آزمونها از این قرار شد که در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی وجود نداشته است. در زیرگروه ها نیز در سال ۱۳۸۸ در تمامی زیر گروه ها حباب قیمتی وجود نداشته است. در سال ۱۳۸۹ نیز در تمامی صنایع بجز صنایع بانکداری و خودرو حباب وجود نداشته است.
بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ Keywords:
بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ authors
فریبا رحمانی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج