بررسی تاثیر کفایت سرمایه بر شاخص کارایی اقتصادی بانکهای دولتی در ایران

کفایت سرمایه به عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانکها، از جمله شاخص های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب میشود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل میشود که بانکها از بهترین ترکیب نهادههای ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینههای عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانونگذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانکها میخواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسکهای اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه فاما که عنوان میکند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانکها را ارتقا میدهد، بهدنبال پاسخ به این سوال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانکها، بر کارایی اقتصادی آن ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سوال، از دادههای مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنلدیتا، برای دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح ۱ درصد معنادار است؛ در حالی که ضریب متغیر کفایت سرمایه مثبت و در سطح ۱۰درصد معنادار است. این نتیجه نشان میدهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانکها، بر تغییر استراتژی بانکها در خصوص عملیات داخلی خود تاثیر میگذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.

Keywords:

کفایت سرمایه , کارایی اقتصادی , دادههای تابلویی , بانکهای دولتی