رابطه شکاف تولید و حباب قیمت سهام در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (SVAR-TVP)
Publish place: Macroeconomics Research Letter، Vol: 17، Issue: 33
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 115
This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JES-17-33_006
Index date: 13 December 2023
رابطه شکاف تولید و حباب قیمت سهام در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (SVAR-TVP) abstract
اگر در مورد وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران اتفاق نظر وجود داشته باشد، در مورد زمان شکل گیری و تخلیه آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. به علاوه در مورد دلایل شکل گیری و آثار ناشی از فروپاشی حباب ها و تاثیر آن بر بخش اسمی و حقیقی اقتصاد و کانال های تاثیرگذاری آن نیز اختلاف نظر فراوان است. از این رو شناسایی زمان شکل گیری، فروپاشی و عوامل موثر بر شکل گیری و فروپاشی حباب ها و تاثیر آن ها بر بخش های مختلف اقتصاد محل سوال و پژوهش است. به این منظور، در این مطالعه به بررسی زمان بندی شکل گیری حباب قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تاثیر شکاف تولید بر شکل گیری آن طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ پرداخته شده است. طی دوره مورد بررسی بازار سهام در سه دوره مختلف در سال های ۱۳۸۴، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین نتایج بررسی نحوه اثرگذاری شکاف تولید بر حباب بازار سهام که با استفاده از روش TVP-SVAR انجام شده است، حاکی از موثر بودن شکاف تولید بر بخش بنیادی قیمت سهام و بی تاثیر بودن آن بر بخش حبابی است. ضمنا اثر قیمت سهام بر شکاف تولید از کانال اثر ثروت مثبت است و با بزرگتر شدن بازار، این کانال تقویت می شود.
رابطه شکاف تولید و حباب قیمت سهام در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (SVAR-TVP) Keywords:
رابطه شکاف تولید و حباب قیمت سهام در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (SVAR-TVP) authors
مینا نادری
گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
آرش هادی زاده
گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
اکبر میرزاپور
گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران