پیش بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی
Publish place: Macroeconomics Research Letter، Vol: 12، Issue: 24
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 139
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JES-12-24_002
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402
Abstract:
با توجه به اهمیت و نقش طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری، بخصوص در کشوهای درحال توسعه، روش های مختلفی برای پیش بینی بازده آتی طلا استفاده شده است. ازاین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش بینی بازده روزانه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل آرچ و شبکه عصبی است. برای این منظور، از داده-های روزانه ۲۰ قرارداد آتی سکه طلا برای دوره زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریورماه ۱۳۹۵ که به روش «تعدیل به عقب» پیوسته شده اند، به کار گرفته شد. همچنین پس از بررسی نتایج تحقیقات پیشین از بازده قیمتی دلار، بازده قیمتی سکه طلا و بازده قیمتی طلای جهانی به عنوان متغیرهای موثر بر بازده قرارداد آتی سکه طلا استفاده شد. علاوه بر این، دقت پیش بینی این مدل ها با استفاده از معیارهای میانگین مربعات خطا، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد در دوره موردبررسی، شبکه عصبی در مقایسه با مدل آرچ در پیش بینی برون نمونه بهتر عمل کرده است؛ اما بر مبنای نتایج آزمون تی زوجی، دقت پیش بینی دو مدل ازنظر آماری تفاوت معناداری نداشته است.
Keywords:
Authors
محمود یحیی زاده فر
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
شهاب الدین شمس
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
اقدس فلاح
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :