ترکیب شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت سهام
Publish place: Macroeconomics Research Letter، Vol: 10، Issue: 39
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JES-10-39_003
تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402
Abstract:
در این مقاله، یک مدل ابتکاری با ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی رفتار قیمت سهام پیشنهاد و اجرا می شود. این مدل ترکیبی، به صورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیشگوهای پایه (Base Predictor) مسئول پیش بینی روزانه داده ها با ویژگی مختلف یک سهام می باشند و در طبقه دوم، شبکه دیگر، به عنوان ترکیب کننده پیش بینی نهایی را با بررسی و آنالیز اطلاعات پیشگوهای طبقه اول انجام می دهد . نتایج تجربی بر روی یکی از مجموعه داده های بورس ایران، برتری و کارایی مدل پیشنهادی را در مقایسه با مدل رایج پیش بینی نشان می دهد .
Authors
نیما حاتمی
دانشجوی کارشناسی ارشد برق- الکترونیک دانشگاه شاهد
حجت میرزازاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد
رضا ابراهیم پور
استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران