انتخاب سبد سهام فازی با بررسی همزمان بازده و ریسک نامطلوب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAIM-6-2_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1402

Abstract:

مساله بهینه سازی و انتخاب سبدسهام و تنوع بخشی آن یکی از موضوعات جذاب و کاربردی در بازارهای مالی است که به عنوان ابزاری کارآمد در راستای کمک به تصمیم گیری های سرمایه گذاران از نتایج آن استفاده می شود. مقاله حاضر به مدلسازی انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت حدود نسبت های سرمایه گذاری جهت بهینه سازی همزمان بازده و ریسک در شرایط عدم اطمینان فازی می پردازد. برای این منظور، دو مدل برنامه ریزی امکانی جدید با بکارگیری اندازه های میانگین و ریسک نامطلوب احتمالی و امکانی بازده فازی توسعه داده می شود. با بررسی عملکرد این مدل ها با استفاده از داده های مارکویتز و بورس اوراق بهادار تهران، نتایج نشان می دهد که این مدل ها قادر هستند با بهینه سازی همزمان بازده و ریسک، سبد سهام مناسب را با توجه مقادیر مختلف حدود نسبت های سرمایه گذاری براساس گرایش ها و استراتژی های مختلف سرمایه گذاران ارائه دهد.

Keywords:

Authors

مجتبی فرخ

استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Markowitz, H. (۱۹۵۲). Portfolio selection. The journal of finance, ۷(۱), ...
  • Goodarzi, M., Yakideh, k., & Mahfoozi, G. (۲۰۱۶). Portfolio Optimization ...
  • Speranza, M. G. (۱۹۹۳). Linear programming models for portfolio optimization ...
  • Konno, H., & Yamazaki, H. (۱۹۹۱). Mean-absolute deviation portfolio optimization ...
  • Soleimani, H., Golmakani, H. R., & Salimi, M. H. (۲۰۰۹). ...
  • Sun, X., Zheng, X., & Li, D. (۲۰۱۳). Recent advances ...
  • Shaw, D. X., Liu, S., & Kopman, L. (۲۰۰۸). Lagrangian ...
  • Lacagnina, V., & Pecorella, A. (۲۰۰۶). A stochastic soft constraints ...
  • Huang, C. (۲۰۰۲). An application of calculated fuzzy risk. Information ...
  • Farrokh, M., Azar, A., Jandaghi, G., & Ahmadi, E. (۲۰۱۸). ...
  • Zadeh, L. A. (۱۹۶۵). Fuzzy sets. Information and control, ۸(۳), ...
  • León, T., Liern, V., & Vercher, E. (۲۰۰۲). Viability of ...
  • Mehlawat, M. K. (۲۰۱۶). Credibilistic mean-entropy models for multi-period portfolio ...
  • Eeinstein, T. (۱۹۹۳). Note: A reformation of a Mean-Absolute deviation ...
  • Yan, W., Miao, R., & Li, S. (۲۰۰۷). Multi-period semi-variance ...
  • Pınar, M. Ç. (۲۰۰۷). Robust scenario optimization based on downside-risk ...
  • Liu, Y. J., Zhang, W. G., & Zhang, P. (۲۰۱۳). ...
  • Zhang, P., & Zhang, W. G. (۲۰۱۴). Multiperiod mean absolute ...
  • Watada, J. (۱۹۹۷). Fuzzy portfolio selection and its applications to ...
  • Tanaka, H., & Guo, P. (۱۹۹۹). Portfolio selection based on ...
  • Inuiguchi, M., & Tanino, T. (۲۰۰۰). Portfolio selection under independent ...
  • Farrokh, M., Azar, A., & Jandaghi, G. (۲۰۱۶). A novel ...
  • Wang, S., & Zhu, S. (۲۰۰۲). On fuzzy portfolio selection ...
  • Giove, S., Funari, S., & Nardelli, C. (۲۰۰۶). An interval ...
  • Ida, M. (۲۰۰۴). Solutions for the portfolio selection problem with ...
  • Carlsson, C., Fullér, R., & Majlender, P. (۲۰۰۲). A possibilistic ...
  • Wang, X., Xu, W., Zhang, W., & Hu, M. (۲۰۰۵). ...
  • Lacagnina, V., & Pecorella, A. (۲۰۰۶). A stochastic soft constraints ...
  • Carlsson, C., & Fullér, R. (۲۰۰۱). On possibilistic mean value ...
  • Zadeh, L. A. (۱۹۷۸). Fuzzy sets as a basis for ...
  • Dubois, D., & Prade, H. (۱۹۸۷). The mean value of ...
  • نمایش کامل مراجع