پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری

یکی از م شکلات ا سا س ی بانکهای ایرانی نبود فرآیند مدیریت ری سک با رویکردی آیندهنگر ا ست . از مهمترین این ری سک ها در بانک، میتوان به ری سک نقدینگی ا شاره کرد ؛ بنابراین پیشبینی ری سک نقدینگی به مو ضوع ی مهم برای بانکها تبدیل شده ا س ت. روشهای مرسوم اندازه گیری ریسک نقدینگی پیچیده، زمانبر و پرهزینه هستند که پیشبینی آن را نیز غیر قابل دسترس نموده اس ت. پیشبینی ریسک نقدینگی در زمان مناسب میتواند از بروز مشکلات یا بحرانهای جدی در بانک جلوگیری نماید. در این مطالعه سعی شده است تا راهحلی نوآورانه برای پیشبینی ریسک نقدینگی بانک و سناریوهای پیشرو با استفاده از رویکرد تحلیل تمایلات خبری ارائه شود . از رویکرد تحلیل تمایل اخبار پیرامون یکی از بانکهای ایرانی در را ستای شنا سایی متغیرهای کیفی پ ویا و موثر در ریسککک نقدینگی بهره برده شده تا روشی سادهتر و با کارایی بالاتر برای پیشبینی روند ریسک نقدینگی ارائه نماید. روش پیشنهادی سناریوهای عملی را برای تص میمگیرندگان ریسک بانکی در دنیای واقعی فراهم میکند. س کناریوهای ریسک نقدینگی به د ست آمده در مقای سه با سنار یوهای رخ داده در بانک طبق د ستورالعمل کم یته بازل و نظر کار شنا سان بانک ی ارزیابی می شوند تا از صحت پ یشبینیها و همسو یی آن اطمینان حاصل شود. نتیجه ارزیابی سنار یوهای موردمطالعه بهصورت دورهای حاکی از دقت نسبتا بالا است. معیار دقت ۱ پیشبینی در سککناریوهای محتمل اسککتاراش شده از کمیته بازل، ۹۵.۵ % و در سککناریوهای برگرفته از نظرات خبرگان، ۷۵ % است

Keywords:

پیشبینی ریسک نقدینگی , یادگیری ماشین , تحلیل تمایل , تحلیل سناریو , روششناسی علم طراحی