پیش بینی روند حرکت متغیرهای اقتصاد کلان با لحاظ شاخص شرایط مالی در ایران: رهیافت TVP-FAVAR

عاطفه اله وردی; سعید دائی کریم زاده; سارا قبادی

پیش بینی روند حرکت متغیرهای اقتصاد کلان با لحاظ شاخص شرایط مالی در ایران: رهیافت TVP-FAVAR

Publish place: The Journal Of Planning and Budgeting، Vol: 28، Issue: 3

Publish Year: 1402

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: Persian

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1891185

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPBUD-28-3_006

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402

Abstract:

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۷۰ پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به‎ویژه در دهه ۱۳۹۰ با تغییرات قابل‎ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

Keywords:

Financial Conditions Index , Forecasting , Trend , State Space Model , Time-Varying Parameters. , شاخص شرایط مالی , پیش بینی , روند , مدل فضا حالت , پارامترهای متغیر زمانی.

Authors

عاطفه اله وردی

Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

سعید دائی کریم زاده

Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

سارا قبادی

Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran,

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Alessandri, P., & Mumtaz, H. (۲۰۱۷). Financial Conditions and Density ...
Amini, A. (۱۹۹۹). Estimating Labor Demand Patterns in Iran's Economy ...
Arman, S. A., Anvari, E., & RakiKianpour, S. (۲۰۲۲). Modeling ...
Baauw, R. (۲۰۱۲). A Financial Conditions Index for Russia: An ...
Balcilar, M., Gupta, R., Van Eyden, R., Thompson, K., & ...
Batini, N., & Turnbull, K. (۲۰۰۲). A Dynamic Monetary Conditions ...
Brave, S. A., & Butters, R. A. (۲۰۱۱). Monitoring Financial ...
Bulut, U. (۲۰۱۶). Do Financial Conditions have a Predictive Power ...
Çakmaklı, C., Demircan, H., & Altuğ, S. (۲۰۱۹). Modeling of ...
Charleroy, R., & Stemmer, M. A. (۲۰۱۴). An Emerging Market ...
Chow, H. K. (۲۰۱۳). Forecasting Inflation with a Financial Conditions ...
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (۲۰۱۱). ...
Clements, M., & Hendry, D. F. (۱۹۹۸). Forecasting Economic Time ...
Cogley, T., & Sargent, T. J. (۲۰۰۱). Evolving Post-World War ...
Darracq Pariès, M., Maurin, L., & Moccero, D. (۲۰۱۴). Financial ...
Deng, C., Teng, L., & Xu, M. (۲۰۱۶). The Fluctuation ...
English, W., Tsatsaronis, K., & Zoli, E. (۲۰۰۵). Assessing the ...
Erdem, M., & Tsatsaronis, K. (۲۰۱۳). Financial Conditions and Economic ...
Fahimifar, F., & Mohammadi, T. (۲۰۲۰). Comparing the Performance of ...
Ganchev, G. T., & Paskaleva, M. G. (۲۰۲۰). The Importance ...
Gauthier, C., Graham, C., & Liu, Y. (۲۰۰۴). Financial Conditions ...
Gómez, E., Murcia, A., & Zamudio, N. (۲۰۱۱). Financial Conditions ...
Gonzales, M., & Bautista, M. S. G. (۲۰۱۳). Financial Conditions ...
Goodhart, C., & Hofmann, B. (۲۰۰۱). Asset Prices, Financial Conditions, ...
Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., ...
Jabeenm, H., & Qureshi, M. N. (۲۰۱۹). Financial Condition Index ...
Jahangard, A. (۲۰۰۵). Forecasting Iran's Economic Growth and Comparing It ...
Kazdal, A., Korkmaz, H. İ., & Yilmaz, M. H. (۲۰۲۲). ...
Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۴). A New Index of ...
Koop, G., & Potter, S. M. (۲۰۰۱). Are Apparent Findings ...
Li, N., & Yuanchun, L. (۲۰۱۹). Construction of China's Financial ...
Matheson, T. D. (۲۰۱۲). Financial Conditions Indexes for the United ...
Mayes, D. G., & Virén, M. (۲۰۰۱). Financial Conditions Indexes. ...
Mohseni, H., Pahlavani, M., Shahiki Tash, M. N., & Mirjalili, ...
Niizeki, T., & Suga, F. (۲۰۲۱). The Impact of the ...
Pesaran, M. H., Pettenuzzo, D., & Timmermann, A. (۲۰۰۶). Forecasting ...
Raftery, A. E., Kárný, M., & Ettler, P. (۲۰۱۰). Online ...
Salvatore, C., Napolitano, O., & Vivero, A. L. (۲۰۲۳). The ...
Stock, J. H., & Watson, M. W. (۱۹۹۶). Evidence on ...
Swiston, M. A. (۲۰۰۸). A US Financial Conditions Index: Putting ...
Taghizadeh, H., Zamanian, G., & Harati, J. (۲۰۱۶). Financial and ...
Zheng, G., & Yu, W. (۲۰۱۴). Financial Conditions Index's Construction ...
Zhu, S., Kavanagh, E., & O'Sullivan, N. (۲۰۲۱). Constructing a ...
Alessandri, P., & Mumtaz, H. (۲۰۱۷). Financial Conditions and Density ...
Amini, A. (۱۹۹۹). Estimating Labor Demand Patterns in Iran's Economy ...
Arman, S. A., Anvari, E., & RakiKianpour, S. (۲۰۲۲). Modeling ...
Baauw, R. (۲۰۱۲). A Financial Conditions Index for Russia: An ...
Balcilar, M., Gupta, R., Van Eyden, R., Thompson, K., & ...
Batini, N., & Turnbull, K. (۲۰۰۲). A Dynamic Monetary Conditions ...
Brave, S. A., & Butters, R. A. (۲۰۱۱). Monitoring Financial ...
Bulut, U. (۲۰۱۶). Do Financial Conditions have a Predictive Power ...
Çakmaklı, C., Demircan, H., & Altuğ, S. (۲۰۱۹). Modeling of ...
Charleroy, R., & Stemmer, M. A. (۲۰۱۴). An Emerging Market ...
Chow, H. K. (۲۰۱۳). Forecasting Inflation with a Financial Conditions ...
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (۲۰۱۱). ...
Clements, M., & Hendry, D. F. (۱۹۹۸). Forecasting Economic Time ...
Cogley, T., & Sargent, T. J. (۲۰۰۱). Evolving Post-World War ...
Darracq Pariès, M., Maurin, L., & Moccero, D. (۲۰۱۴). Financial ...
Deng, C., Teng, L., & Xu, M. (۲۰۱۶). The Fluctuation ...
English, W., Tsatsaronis, K., & Zoli, E. (۲۰۰۵). Assessing the ...
Erdem, M., & Tsatsaronis, K. (۲۰۱۳). Financial Conditions and Economic ...
Fahimifar, F., & Mohammadi, T. (۲۰۲۰). Comparing the Performance of ...
Ganchev, G. T., & Paskaleva, M. G. (۲۰۲۰). The Importance ...
Gauthier, C., Graham, C., & Liu, Y. (۲۰۰۴). Financial Conditions ...
Gómez, E., Murcia, A., & Zamudio, N. (۲۰۱۱). Financial Conditions ...
Gonzales, M., & Bautista, M. S. G. (۲۰۱۳). Financial Conditions ...
Goodhart, C., & Hofmann, B. (۲۰۰۱). Asset Prices, Financial Conditions, ...
Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., ...
Jabeenm, H., & Qureshi, M. N. (۲۰۱۹). Financial Condition Index ...
Jahangard, A. (۲۰۰۵). Forecasting Iran's Economic Growth and Comparing It ...
Kazdal, A., Korkmaz, H. İ., & Yilmaz, M. H. (۲۰۲۲). ...
Koop, G., & Korobilis, D. (۲۰۱۴). A New Index of ...
Koop, G., & Potter, S. M. (۲۰۰۱). Are Apparent Findings ...
Li, N., & Yuanchun, L. (۲۰۱۹). Construction of China's Financial ...
Matheson, T. D. (۲۰۱۲). Financial Conditions Indexes for the United ...
Mayes, D. G., & Virén, M. (۲۰۰۱). Financial Conditions Indexes. ...
Mohseni, H., Pahlavani, M., Shahiki Tash, M. N., & Mirjalili, ...
Niizeki, T., & Suga, F. (۲۰۲۱). The Impact of the ...
Pesaran, M. H., Pettenuzzo, D., & Timmermann, A. (۲۰۰۶). Forecasting ...
Raftery, A. E., Kárný, M., & Ettler, P. (۲۰۱۰). Online ...
Salvatore, C., Napolitano, O., & Vivero, A. L. (۲۰۲۳). The ...
Stock, J. H., & Watson, M. W. (۱۹۹۶). Evidence on ...
Swiston, M. A. (۲۰۰۸). A US Financial Conditions Index: Putting ...
Taghizadeh, H., Zamanian, G., & Harati, J. (۲۰۱۶). Financial and ...
Zheng, G., & Yu, W. (۲۰۱۴). Financial Conditions Index's Construction ...
Zhu, S., Kavanagh, E., & O'Sullivan, N. (۲۰۲۱). Constructing a ...

نمایش کامل مراجع