ارائه مدل سری زمانی ARIMA جهت پیش بینی بازده سهام

هدف از انجام این پروژه، بررسی و ارائه یک مدل پیش بینی با رویکرد مدل پیش بینی سری زمانی آریما برای پیش بینی بازدهی روزانه سهم بورسی وخارزم با هفت گام پیش بینی رو به جلو می باشد، برای این کار بازدهی داده های قیمت سهم مذکور از روی داده های قیمت سهم حساب شده و سپس با استفاده از نرم افزار R.۴.۱.۰ بر روی بازده روزانه تحلیل اولیه آماری همانند محاسبه میانگین و... انجام شد، در این بخش هم چنین به بررسی صفر بودن میانگین، چولگی، کشیدگی و نرمال بودن بازده روزانه بر اساس آزمون های آماری پرداخته شد و سپس مدل مناسب برای پیش بینی برآورد گردید، برای این کار ابتدا از آزمون ریشه واحد( آزمون دیکی-فولر تقویت شده) برای تعیین مانایی و نامانایی در کنار نمودارهای ACF ,PACF استفاده شد که نتیجه آن مانایی بازده ها بود و در ادامه بر اساس نمودارهای ACF,PACF مرتبه های مناسب مدل آرما به دست آمد که در نتیجه مدل نهایی AR(۱) با ۷۳۴aic=- حاصل شد، هم چنین در پایان نتیجه گرفته شد که سهم وخارزم در کوتاه مدت تقریبا با ثبات است آما در میان مدت و بلند مدت زیان ده است.

Keywords:

پیش بینی بازده سهام , سری های زمانی , مدل های یکپارچه خود بازگشت , مدل ARIMA