تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان

مریم روحانی; محمود هوشمند; محمدطاهر احمدی شادمهری

تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان

Publish place: Financial Economics، Vol: 18، Issue: 66

Publish Year: 1403

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1901729

Document National Code:

JR_ECJ-18-66_003

Index date: 4 February 2024

تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان abstract

چکیده یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت داراییها مشخص شده است. علت تغییر قیمت داراییها تنها سیاستهای بانک مرکزی نمیباشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر میکند. در این تحقیق براساس روش میانگین گیری بیزین و تجزیه مولفههای اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تاثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف در نرمافزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تاثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است

تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان Keywords:

واژه های کلیدی: سیاست پولی , پارامترهای متغیر در طول زمان , قیمت سهام , میانگین گیری بیزین. طبقه بندی JEL : C۰۱ , H۵ , C۰۱ , E۵

تحلیل آثار شوک های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان authors

مریم روحانی

گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمود هوشمند

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمدطاهر احمدی شادمهری

گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

منابعرحمانی، تیمور، حافظ نیکخوتریت و فرزانه خلیلی (۱۴۰۱). نااطمینانی اقتصادکلان ...

رضایی، فرزین، خدیجه عیدان ترک زاده و محسن صیقلی (۱۴۰۰). ...

سهیلی، کیومرث، یوسف حیاتی و علیرضا عرفانی (۱۳۹۸). نقش پویایی ...

نمایش کامل مراجع