تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر قیمت سیمان و پیش بینی روند قیمتی آن

هدف مطالعه حاضر، شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت سیمان و ارائه پیش بینی­های درون و برون­ نمونه ­ای با استفاده از داده ­های ماهانه ۱۴۰۱:۱۲-۱۳۹۸:۱ و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. در همین راستا، طبق نتایج آزمون هم ­انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس روابط بلندمدت و کوتاه­مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر ۰۸۵۸/۰- تخمین زده شد. در مرحله بعدی، بر اساس نتایج توابع واکنش آنی، شوک­های نرخ ارز و شاخص قیمت نهاده­ های ساختمانی (به­ترتیب با تاثیر مثبت ۸ و ۸/۶ درصدی به شکل استاندارد)، بیش از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت سیمان موثر بوده­اند. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت نهاده ­های ساختمانی، هزینه انرژی و نرخ ارز، در توضیح قیمت سیمان موثر هستند. در نهایت، دو پیش­بینی درون و برون نمونه­ای برآورد شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش­بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی هایی خوبی را از روند قیمتی سیمان ارائه دهد.

Keywords:

پیش بینی قیمت , سیمان , مدل VAR