اثرات پویای بازده بخش سوداگری بر بتای توده واری در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 8، Issue: 4
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-8-4_001
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402
Abstract:
در این تحقیق تاثیرات بخش سوداگری بر رفتار تودهواری در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل (TVP-FAVAR) و دادههای فصلی سالهای (۱:۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰:۴) بررسی شده است. نتایج ضمن تایید وجود رفتار تودهواری در بازار بورس، حاکی از تاثیرات منفی تکانههای آنی بخش سوداگری بر رفتار بتای تودهواری است. همچنین اثرات تولید ناخالص داخلی در سه دوره ابتدایی خنثی بوده و سپس در سال ۱۴۰۰ به صورت ناچیز مثبت شده است، متغیر تورم با تاخیر دو فصلی اثرات مثبت ناچیز داشته و سپس در فصلهای بعدی و عمدتا در فصل هفتم اثرات منفی شدیدتری داشته، متغیر بازده کل بورس تقریبا مثبت بوده ، و در نهایت متغیر نقدشوندگی سهام نیز دارای تاثیرات منفی بر روی متغیر رفتاری بتای تودهواری بوده است.
Keywords:
Authors
عباس بهنود
دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
علیرضا عرفانی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان
اسمعیل ابونوری
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان