تاثیر پاندومی کووید-۱۹ بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در بانک های جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان یزد)

امروزه اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری نقشی اساسی ایفا می کند. با افزایش درخواست مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ضروری است. در سال های اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته در بانک های کشور، موضوع اعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرار گرفته است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-۱۹ که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تاثیرگذار بوده است دوچندان می شود. در این مقاله ابتدا تاثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مک نمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی مشتریان حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تاثیر کووید-۱۹ بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی ۱۲۰۰تایی از مشتریان حقیقی که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. نمونه ها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس ۱۶ متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوش حساب و بدحساب جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تاثیر معنادار دارد به طوری که آن را به شدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تاهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۷۳/۱- و ۴۷/۱ روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار تاثیرگذار هستند، درصورتی که قبل از شیوع ویروس این متغیرها بی تاثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین ۰۳/۳، ۸۲/۲، ۷۳/۲- و ۳۹/۲ در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۰۹/۳ و ۸/۲ در دوران بعد از شیوع بیشترین تاثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند. طبقه بندی JEL: C۲۵، I۱۹، G۱۹، G۳۲، G۲۱

Keywords:

Logit regression , Covid-۱۹ , Credit risk , Validation , Banks. , رگرسیون لاجیت , کووید-۱۹ , ریسک اعتباری , اعتبارسنجی , بانک.