بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک‎ها در ایران

حاشیه نرخ سود بانکی از عناصر تعیین کننده در مدیریت منابع و مصارف بانک‎ها است که تجزیه وتحلیل و بررسی عوامل موثر بر آن می تواند برای مدیریت بانک‎ها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه‎ریزی آتی را فراهم آورد. تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‎های بانکی، حاشیه نرخ سود بانکی نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک‎های دولتی (ملی‎،‎ سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن) و بانک‎های خصوصی (سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین و رفاه کارگران) و بانک‎های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی (ملت، تجارت و صادرات) در ایران است. برای اندازه گیری آثار متغیرهای مختلف روی حاشیه نرخ سود، متغیرهای مستقل را به دو گروه متغیرهای کلان (نقدینگی بازار سهام، کل حجم معاملات در بازار سهام و میزان سپرده جاری) و متغیرهای نماینگر مقررات نظارت بانکی (مالکیت بانک‎ها، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و کفایت سرمایه) تقسیم کرده و با استفاده از روش پانل دیتا و داده‎های سالانه طی سال‎های ۱۳۹۲-۱۳۸۴) به بررسی آثار هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته (حاشیه نرخ سود بانکی) پرداخته ایم. نتایج الگوی برآورد شده نشان می‎دهد از میان متغیرهای کلان، کل حجم معاملات بازار سهام بیشترین تاثیرو سپرده‎های جاری کمترین تاثیر را بر این متغیر داشته اند و نقدینگی بازار سهام اثر معناداری بر این متغیر نداشته است. از میان متغیرهای نظارت بانکی ریسک نقدینگی بیشترین و ریسک اعتباری کمترین تاثیر را بر متغیر حاشیه نرخ سود بانک ها داشته و مالکیت بانک‎ها اثر معناداری بر روی حاشیه نرخ سود بانک‎ها نداشته است. بر اساس این نتایج حاشیه نرخ سود بانکی در بانک‎های خصوصی و دولتی ایران تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

Keywords:

Net Spread , Total Amount of Transactions in the Stock Market , Liquidity Index , Credit Risk , Liquidity Risk. , حاشیه نرخ سود بانک‎ها , کل حجم معاملات بازار سهام , شاخص نقدینگی بازار سهام , ریسک اعتباری , ریسک نقدینگی.