آیا قیمت آتی سکه طلا می تواند قسمت نقدی سکه را در آینده پیشبینی کند؟
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 128
This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_QJERP-30-104_005
Index date: 7 July 2024
آیا قیمت آتی سکه طلا می تواند قسمت نقدی سکه را در آینده پیشبینی کند؟ abstract
در این مقاله بررسی می شود که آیا قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پیش بینی کننده دقیقی از قیمت نقدی سکه در زمان سررسید همان قرارداد آتی است. این پژوهش به کمک داده های روزانه قیمت آتی و نقدی سکه در فاصله آذر سال ۱۳۸۷ الی تیر ۱۳۹۷ انجام می شود. بررسی رابطه هم انباشتگی بین قیمت آتی و قیمت نقدی در زمان سررسید نشان می دهد در افق های کمتر از ۱۰۰ روز هم حرکتی قابل ملاحظه و تقریبا یک به یکی بین این دو قیمت وجود دارد که حاکی از آن است که قیمت های آتی در این افق ها حاوی اطلاعاتی از قیمت های نقدی زمان سررسید هستند. در این تحقیق همچنین، دقت پیش بینی قیمت آتی با پیش بینی های حاصل از مدل های سری زمانی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که در افق های کوتاه مدت، عملکرد قیمت آتی بهتر بوده و با افزایش افق از این برتری کاسته می شود اگرچه همچنان قیمت آتی به طور معناداری بدتر از سایر مدل ها پیش بینی نمی کند.
آیا قیمت آتی سکه طلا می تواند قسمت نقدی سکه را در آینده پیشبینی کند؟ Keywords:
Futures Contract , Gold Coin , Forecasting , Cointegration , Error Correction Model , ARMA , Diebold-Mariano Test , قرارداد آتی , سکه طلا , پیش بینی , هم انباشتگی , مدل تصحیح خطا , مدل های سری زمانی , آزمون دیبولد-ماریانو
آیا قیمت آتی سکه طلا می تواند قسمت نقدی سکه را در آینده پیشبینی کند؟ authors
سید مهدی برکچیان
Institute for Management and Planning Studies
امیر باقرنژاد
Sharif University of Technology
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :