برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده

سید مهدی برکچیان; احمد برکیش; ابوالمحسن والی زاده

برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده

Publish place: Journal of Economic Research and Policies، Vol: 28، Issue: 96

Publish Year: 1399

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/2022464

Document National Code:

JR_QJERP-28-96_002

Index date: 7 July 2024

برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده abstract

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افقهای زمانی بلندمدت (بیش از ۵ فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان میدهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه ۷۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاهمدت (بسامدهای بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامدهای پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان میدهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده Keywords:

State-space model , Breitung-Candelon test , Wavelet analysis , Exchange rate pass-through to CPI , مدل حالت-فضا , فیلتر کالمن , آزمون برایتانگ- کاندلون , تحلیل موجک , گذر نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده

برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده authors

سید مهدی برکچیان

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

احمد برکیش

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ابوالمحسن والی زاده

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

ابراهیمی، سجاد و مدنی زاده، سید علی.(۱۳۹۵). تغییرات گذر نرخ ...

اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم STR [مقاله ژورنالی]

عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی [مقاله ژورنالی]

عطریانفر، حامد و برکچیان، سید مهدی(۱۳۹۰). ارزیابی محتوای اطلاعاتی متغیرهای ...

کازرونی، علیرضا، فشاری، مجید و سلمانی، بهزاد (۱۳۹۱). تاثیر بی ...

Aguiar-Conraria, L., Martins, M. M., & Soares, M. J. (۲۰۱۲). ...

Aguiar‐Conraria, L., & Soares, M. J. (۲۰۱۴). The continuous wavelet ...

Assenmacher-Wesche, K., Gerlach, S. (۲۰۰۸) "Money growth, outputgaps and inflation ...

Benati, L. (۲۰۰۹) "Long-run evidence on money growth and inflation",ECB ...

Breitung, J., & Candelon, B. (۲۰۰۶). Testing for short-and long-run ...

Breitung, J., & Schreiber, S. (۲۰۱۸). Assessing causality and delay ...

Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (۲۰۰۵). Exchange rate ...

Ca'Zorzi, M., Hahn, E., & Sánchez, M. (۲۰۰۷). Exchange rate ...

Cheikh, N. B., & Louhichi, W. (۲۰۱۶). Revisiting the role ...

Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (۲۰۰۶). Exchange rate ...

Coulibaly, D., & Kempf, H. (۲۰۱۰). Does inflation targeting decrease ...

Devereux, M. B., & Yetman, J. (۲۰۱۰). Price adjustment and ...

Dube, S. (۲۰۱۶). Exchange rate pass-through (ERPT) and inflation-targeting (IT): ...

Edwards, S. (۲۰۰۶). The relationship between exchange rates and inflation ...

Eichengreen, B. (۲۰۱۳). ۲ Can emerging markets ﬂoat? Should they ...

Frankel, J., Parsley, D., & Wei, S. J. (۲۰۱۲). Slow ...

Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (۲۰۰۴). Monetary policy and ...

Ghosh, A. (۲۰۱۳). Exchange rate pass through, macro fundamentals and ...

Ghosh, A., & Rajan, R. S. (۲۰۰۷). How high is ...

Goldberg, P. K., & Knetter, M. M. (۱۹۹۶). Goods prices ...

Jaeger, A. (۲۰۰۳) "The ECB’s money pillar: an assessment", International ...

Krätschell, K., & Schmidt, T. (۲۰۱۲). Long-run Trends or Short-run ...

Lemmens, A., Croux, C., & Dekimpe, M. G. (۲۰۰۸). Measuring ...

Loh, L. (۲۰۱۳). Co-movement of Asia-Pacific with European and US ...

López-Villavicencio, A., & Pourroy, M. (۲۰۱۹). Does inflation targeting always ...

Mermod, A. Y., & Dudzevičiūtė, G. (۲۰۱۱). Frequency domain analysis ...

Parsley, D. C., & Popper, H. A. (۱۹۹۸). Exchange rates, ...

Rodrik, D. (۲۰۰۸). The real exchange rate and economic growth. ...

Roueff, F., & Von Sachs, R. (۲۰۱۱). Locally stationary long ...

Shintani, M., Terada-Hagiwara, A., & Yabu, T. (۲۰۱۳). Exchange rate ...

Takhtamanova, Y. F. (۲۰۱۰). Understanding changes in exchange rate pass-through. ...

Taylor, J. B. (۲۰۰۰). Low inflation, pass-through, and the pricing ...

Winkelried, D. (۲۰۱۴). Exchange rate pass-through and inflation targeting in ...