بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های ۱۳۹۶-۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده­است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام­های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می­شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تاثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می­گذارد.

Keywords:

Macro-financial linkages , Non-performing Loans , Dynamic Panel Model , Generalized Method of Moments , Panel Vector Autoregressive , ارتباط مالی- اقتصاد کلانی , وام های غیرجاری , مدل پانل پویا , روش گشتاورهای تعمیم یافته , مدل خودرگرسیون برداری پانل