انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه سهام با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزیابی عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت استراتژیک و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد سازمان ها به شمار می رود. ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با توجه به اینکه این صندوق ها، سرمایه افرادی که دانش کافی یا زمان لازم برای تحلیل بازار سرمایه را ندارند، مدیریت می کنند برای سرمایه گذاران و بازار سرمایه سودمند است. شناسایی میزان کارایی مربوط به سبد سرمایه گذاری این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که بتوانند بازده مورد انتظار را از سرمایه گذاری خود به دست آورند. در همین راستا، پژوهش حاضر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه سهام با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها پرداخت. جامعه آماری پژوهش بر اساس سبد سرمایه گذاری سهام ۱۰ صندوق سرمایه گذاری طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۱ انتخاب شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار متلب انجام شد. بر طبق مدل تحلیل پوششی داده ها، سبد سرمایه گذاری صندوق های جامعه آماری به لحاظ کارایی مقایسه شد که نشان داد برخی صندوق ها میزان ناکارایی کمتری نسبت سایر صندوق ها دارند که بیانگر اتلاف کمتر منابع سرمایه گذاران است.

Keywords:

انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری , بازده مورد انتظار , تکنیک تحلیل پوششی داده ها