تاثیر تحلیل الگوریتم ترکیبی فراابتکاری در تنوع بخشی پرتفوی و بازده مازاد صندوق های سرمایه گذاری و نقش آن در بازاریابی مالی اسلامی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تحلیل الگوریتم ترکیبی فراابتکاری در تنوع بخشی پرتفوی و بازده مازاد صندوق های سرمایه گذاری و نقش آن در بازاریابی مالی اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش جزء تحقیق های همبستگی می باشد در پژوهش های همبستگی تلاش محقق برای کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر تمرکز دارد. در واقع هدف این روش مطالعه حدود تغییر های یک یا چند متغیر با حدود تغییر های یک یاچند متغیر دیگر است واز نظر هدف این پژوهش، تحقیقی کاربردی است که نتایج حاصل از آن می تواند برای سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید باشد و از نظر نوع بررسی های پس رویدادی که بر اساس داده های مالی گذشته به بررسی فرضیه ها می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۳۶ ماهه در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۱ است که تعداد آنها بر اساس نرم افزار ره آورد ۵۹۱ شرکت است. با توجه به شرایط و اعمال محدودیتهای یاد شده تعداد ۱۵۰ شرکت در ۳۶ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به عنوان نمونه انتخاب شد. با مشاهده نتایج مدلهای انتخاب سبد سهام با سنجههای منفرد و ترکیبی درمییابیم که در هر سه مدل با افزایش بازده، مقدار ریسک نیز افزایش مییابد.که این نشان میدهد سرمایهگذاران برای کسب بازده بیشتر، ناگزیر به پذیرش ریسک بالاتری هستند. از نظر سرمایهگذار مدل چند هدفه ارائه شده بر مدلهای موجود و متداول برتری دارد، چرا که جواب بهتر و چند بعدی نسبت به سایر روشها بهدست آمده

Keywords:

الگوریتم ترکیبی , فراابتکاری , تنوع بخشی , پرتفوی , بازده مازاد