امکان سنجی پیش بینی ورشکستگی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار ایران

قابلیت پیش بینی ورشکستگی بانکهای ایرانی پذیرفته شده در بازار سهام ایران دارای اهمیت و ضرورت زیادی دربازارهای مالی و چرخه اقتصادی دارد؛ زیرا کشور ایران دارای سیستم مالی بانک محور است و در صورت ورشکستگیسیستم بانکی اقتصاد کشور ایران دچار بحران مالی و اقتصادی می گردد، لذا با توجه به دانستن این امر مهم که آیا بانکهای ایرانی قابلیت ورشکستگی دارد یا خیر با استفاده از شاخص بازده گروه بانکی، بازده سهام بانک های پذیرفته شده دربورس، درصد تغییرات گروه بانکی، حجم معاملات روزانه و در نهایت با استفاده از ارزش معاملات روزانه دست به پیش-بینی های گسترده ای در زمینه پیش بینی ورشکستگی بانک های کشور ایران دست زد. بدین ترتیب، این پژوهش بهبررسی قابلیت پیشبینی ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یران برای دوره ۱۳۹۵ - ۱۴۰۱بصورت روزانه پرداخته است. برای انجام این کار از روش نسبت واریانس لو و مکینلای بهره گیری شده است. نتایج حاصلشده نشان میدهند که تمامی شاخص های یاد شده گروه بانکی چه با فرض واریانس همسان و چه با فرض واریانسناهمسان با احتمال بالای ۹۹ درصد از فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کنند و بدین ترتیب قابلیت پیش بینی ورشکستگیبانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داری قابلیت پیش بینی می باشند.

Keywords:

قابلیت پیش بینی , ورشکستگی , نسبت واریانس , بانک های ایرانی , بورس اوراق بهادار ایران